ゴールデンウィークの間に分析していた設定を実装しました。
これまで4つの通貨ペアの組合せでしたが、さらに３つの通貨ペアを設定し、利益幅も微調整しました。
2021年4月時点のFXトレード設定
| 通貨ペア | 売買 | レンジ | 注文金額 | トラップ本数 | 利益金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD/JPY | 売 | 114.800～105.000 | 0.1万通過 | 50本 | 800円 |
| 買 | 106.000～96.200 | 0.1万通過 | 50本 | 900円 | |
| AUD/JPY | 売 | 100.000～80.200 | 0.1万通過 | 100本 | 900円 |
| 買 | 80.000～60.200 | 0.1万通過 | 100本 | 900円 | |
| CAD/JPY | 買 | 95.000～82.200 | 0.1万通過 | 33本 | 800円 |
| 買 | 82.000～75.000 | 0.1万通過 | 36本 | 900円 | |
| AUD/NZD | 売 | 1.13000～1.04000 | 0.3万通過 | 61本 | 4NZD |
| 買 | 1.10000～1.01000 | 0.3万通過 | 61本 | 4NZD |
2021年5月設定追加内容
| 通貨ペア | 売買 | レンジ | 注文金額 | トラップ本数 | 利益金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD/USD | 売 | 0.80100～0.90000 | 0.1万通過 | 100本 | 7USD |
| 買 | 0.70100～0.80000 | 0.1万通過 | 100本 | 7USD | |
| NZD/JPY | 売 | 70.100～80.000 | 0.1万通過 | 100本 | 800円 |
| 買 | 60.100～70.000 | 0.1万通過 | 100本 | 800円 | |
| NZD/USD | 売 | 0.70100～0.75000 | 0.1万通過 | 50本 | 7USD |
| 買 | 0.65000～0.70000 | 0.1万通過 | 50本 | 7USD |
2021年5月の設定変更ポイント
4月まとめでも書きましたが、今年のゴールデンウィークは”今の設定をベースに取引量を増加させる”か”通貨ペアを加えていくか”のどちらが良いかを分析していました。
その結果、通貨ペアを増やすほうが期待値が増す（≒リスクが減る）ことが判明しましたので、その中でも今後も安定的にトレードできそうなAUD・NZDを絡めた通貨ペアを設定することにしました。
今までの通貨ペアを書き出すと次のようになります。
この通貨同士を互いに線で結ぶと、次の通貨ペアが現れます。
これらはマネースクエアでも取り扱いがありましたので、過去の値動きを追ったところ、逆相関になっているか相関が弱いことが分かりました。
強い相関関係にあるものを多く取引すると、稼ぐ力は２倍・３倍になる反面、リスクも２倍・３倍と高くなります。
うまくいっているときは良いのですが、逆行するとその分だけ必要証拠金が増えてしまうため強制ロスカットされるリスクが高まります。株取引で現物と信用の二階建てで１つの銘柄を売り買いすることをイメージするとわかりやすいかと思います。
トラリピでは、いかにリスクを抑えて長く取引するかが重要なので、通貨ペアを増やす場合は相関が弱いまたは逆相関の関係になる通貨ペアを設定するのがポイントになると思います。
弱い相関や逆相関の通貨ペアの組合せを取引すると、片方の必要証拠金が増大している場合でも、もう片方の必要証拠金は増えなかったり下がったりしますので、少ない預託証拠金で多くの取引量をこなすことが可能になります。
以上のことを、直近の4時間足チャートで見てみます。
USD/JPYとAUD/JPYを並べてみると、おおよその傾向が似ていることが読み取れます。
USD/JPYとAUD/JPYの200本日足では相関係数（1.0に近づくほど値動きが近い、反対に-1.0になると真逆の動きとなる）は0.70もある、かなり強い相関関係にある通貨ペアと言えます。
ということは、この２つの通貨ペアで買建てしていると、円高方向に振れると、両ペア分の必要証拠金が積みあがっていくことになります。
今度はUSD/JPYとAUD/USDを並べてみます。
ぱっと見た感じでは、似ているようで似ていない…という印象ですね。
200本日足での相関係数は0.35なので、弱い相関にあることが分かります。
このため、この２つの通貨ペアで買建てしていたときに、USD/JPYが円高方向に振れた場合でもAUD/USDはそこまで下がらない、イコール必要証拠金は膨れ上がらずに済みます。
マネースクエア社もAUD/NZDはトラリピ史上最強通貨ペアと分析していますので、この６方向通貨ペアを相互に建てて運用していきたいと思います。
設定を見直していて気づいたのですが、AUD/NZDを0.3万通貨で設定している理由が思い出せず困惑しました。
設定するときに誤ったとしか思えないのですがどのタイミングで0.1通貨単位に変更するか、そっちのほうが設定難しそうです。
